CONTENIDO: Estadística aplicada a riesgos
La cuantificación del riesgo
El riesgo de mercado unidimensional
El riesgo de mercado multidimensional
El riesgo de tipo interés
El riesgo de tipo de cambio
El riesgo de precio en las materias primas
La cobertura del riesgo de mercado
El riesgo de crédito en derivados (el riesgo de contraparte)
La gestión del riesgo de crédito
El riesgo operativo
El riesgo de liquidez
El riesgo país
El riesgo de reputación
Camp
Wacc
Glosario de términos
Bibliografía
Resumen
Este libro pretender llenar un vacío que existe actualmente en la literatura económica y financiera en el sentido de que el mercado ofrece, por un lado, muchos libros de finanzas que presentan modelos de la dinámica de los precios y, por el otro, libros que tratan la gestión de algunos riesgos de manera aislada y superficial. A diferencia de estos, esta obra realiza un estudio sistemático y exhaustivo de todos los riesgos que afectan de manera especial a una empresa industrial, es decir, a una sociedad jurídica que no sea un banco. En este sentido la obra se aborda presentando uno a uno todos los riesgos y describiendo las alternativas de gestión y cobertura basándose en análisis financieros profundos para, a partir de los mismos, extraer consecuencias fácilmente entendibles por el lector.
