CONTENIDO: Los modelos simétricos y asimétricos
Para la estimación de la volatilidad condicional heteroscedástica: diferentes aplicaciones colombianas a la ingeniería financiera
Fredy Ocaris Pérez Ramírez Lucas Mateo Gómez Méndez
Modelación
una breve revisión teórica
análisis exploratorio de los datos
Ajuste de un modelo
parámetros estimados y ecuación del modelo
preferencial bancolombia
tipo de cambio COP/USD
ADR sobre preferencial bancolombia
ecuaciones para el pronóstico de la varianza
Aplicación
valoración de instrumentos derivados
Estructuras de volatilidad
Arbitraje sobre preferencial bancolombia
Valoración del riesgo (var) de un portafolio
Programación
EGARCH : un modelo econométrico. Para estimar la volatilidad de series financieras
Horacio Fernández Castaño
Preliminares
Proceso estocástico
Procesos estacionarios
Operador de retardos
Procesos autorregresivos
Procesos de medias móviles
Procesos arma (p,q)
Heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH )
Procesos ARCH y GARCH
proceso ARCH
proceso GARCH
Procesos EGARCH
Modelo EGARCH (p, q)
Estacionariedad en covarianza
Kurtosis del proceso EGARCH
Autocorrelación
Coeficiente de correlación
Pruebas de especificación (o validación)
Estimación de los parámetros
Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA E IGBC en la reciente crisis financiera: Una aplicación a partir de modelos de cópula
Nini Johana Marin Rodríguez
Marco teórico
Aspectos centrales de la teoría de contagio financiero
Descripción general de los modelos de cópula
Método de estimación, datos y resultados
Análisis exploratorio de los retornos
Aplicación del var
Conclusiones
Implementación del simul8 para minimizar
El costo de inversión en el modelo de inventarios de revisión continua
María Andrea Arias Serna
Revisión de literatura Descripción del modelo de inventarios (Q,r) multi-artículo.
Metodología: optimización-simulación
Resultados
Valoración mediante opciones reales: una aplicación en el tratamiento de insuficiencia renal
Mónica a. Arango Arango- Elizabeth T. Arroyave Cataño - Juan D. Hernández
Introducción
Metodologías de valoración
Resultados
Gerencia basada en valor, gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial: fundamentos teóricos
Fabián Hernando Ramírez Atehortúa
La gerencia basada en valor como enfoque estratégico
En la organización
Fundamentos de la relación entre gerencia basada
En valor, gobierno corporativo y responsabilidad social
Empresarial
Los contextos latinoamericano y colombiano
Reflexiones finales y perspectivas
De implementación de un sistema integrado de gerencia basada en valor, gobierno corporativo y responsabilidad
Social empresarial
Bibliografía
