CONTENIDO:
INTRODUCCIÓN
PARTE I. MODELOS DE REGRESIÓN UNIECUACIONALES
1. Naturaleza del análisis de regresión
2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas
3. Análisis de regresión con dos variables: problema de estimación
4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN)
5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis
6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables
7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación
8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia
9. Modelos de regresión con variables dicótomas
PARTE II: VIOLACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO CLASICO
10. Multicolinealidad:¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?
11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa cuando la varianza del error no es constante?
12. Autocorrelación: ¿qué sucede si términos error están correlacionados?
13. Diseño de modelos econométricos: especificación del modelo y prueba de diagnóstico
PARTE III: TEMAS DE ECONOMETRIA
14. Modelos de regresión no lineales
15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa
16. Modelos de regresión con datos en panel
17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos
PARTE IV: MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS
18. Modelos de ecuaciones simultáneas
19. El problema de la identificación
20. Métodos de ecuaciones simultáneas
PARTE V: ECONOMETRÍA DE SERIES DE TIEMPO
21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos
22. Econometría de series de tiempo: pronósticos
APENDICE A: Revisión de algunos conceptos estadísticos
APENDICE B: Nociones básicas de álgebra lineal
APENDICE C: Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal
APENDICE D: Tablas estadísticas
APENDICE E: Datos económicos en la World Wide Web
Bibliografía selecta
Indices
