Contenido:Regresión lineal simple
Modelo regresión lineal múltiple
Multicolinealidad
Heteroscedasticidad
Autocorrelación
Variables dummy
Pruebas de diagnóstico y selección de modelos
Modelos de regresión no lineales
Modelos de respuesta cualitativa
Data panel
Modelos econométricos: autorregresivos y de rezagos distribuídos
Modelos econométricos de ecuaciones simultáneas
Series de tiempo: estacionariedad, raiz unitaria y cointegración
Modelos arima
Anexos
Incluye bibliografía pasta blanda
Resumen
Este libro se constituye en una valiosa herramienta de análisis estadístico-económico de datos de tipo series de tiempo y de corte transversal de principales variables macro y microeconómicas, de relevancia crítica en toda investigación económica moderna.
Está organizado en 14 capítulos. Los primeros siete capítulos estudian: supuestos y elaboración de modelos de regresión lineal simple y múltiple, dificultades, detección y corrección de problemas de multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación, variables dummy, y pruebas de diagnóstico y mejor selección de modelos econométricos.
