Incluye Apéndices; Bibliografía e Índice analítico Modelos de regresión uniecuacionales - Naturaleza del análisis de regresión - Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas - Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación - Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) - Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis - Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables - Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación - Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia - Modelos de regresión con variables dicótomas - Flexibilización de los supuestos del modelo clásico - Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? - Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? - Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? - Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico - Temas de econometría. Modelos de regresión no lineales - Modelos de regresión de respuesta cualitativa - Modelos de regresión con datos de panel - Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos - Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo. Modelos de ecuaciones
Resumen
El autor y el coautor, combinan los fundamentos de la econometría con los resultados de la investigación más actual. Este texto explica conceptos importantes mediante ejemplos evidentes para la intuición y corroborados con datos. Más de 100 nuevos conjuntos de datos y ejercicios basados en información real resaltan la aplicación en el mundo actual. Resultados detallados de de EViews, STATA y MINITAB concreta la teoría. Ejercicios innovadores para el aula estimulan a los estudiantes para que investiguen y apliquen los conceptos a fin de que tengan una experiencia rica de aprendizaje. El capítulo acerca de los modelos de regresión, con datos en panel, guía a los estudiantes paso a paso en este importante concepto, ha sido minuciosamente revisado. Indudablemente esta nueva edición será muy útil para el lector en el entendimiento y aplicación de la Econometría
