CONTENIDO: Riesgo de mercado, una aproximación
El valor en riesgo como medida del riesgo de mercado
El cálculo del valor en riesgo analítico: la matriz de varianzas- covarianzas
El cálculo del valor en riesgo: el enfoque global
Análisis complementarios a las metodologías
Anexo 1 aplicación práctica de las metodologías a una cartera modelo de renta variable
Anexo 2 análisis complementarios a las metodologías aplicación práctica
Anexo 3 la información financiera en términos de análisis de las memorias anuales bancarias españolas
Resumen
¿Qué es el Valor en Riesgo? ¿Podemos valorarlo de un modo científico y hacerlo comprensible para todo tipo de usuarios potenciales como puedan ser gestores de riesgos, accionistas, reguladores, clientes bancarios, etc.? ¿Se trata de un concepto ampliamente implantado en la banca española?
Todas estas preguntas encuentran respuestas en esta obra que, además, adquiere especial relevancia y oportunidad, ya que se encuadra dentro del nuevo marco regulador que proporciona Basilea II, ya que por su carácter didáctico, puede constituir referencia obliga-da para todos aquellos que, inevitablemente, tengan que familiarizarse con las mediciones del Valor en Riesgo en los próximos años tanto desde el punto de vista profesional, como en la docencia o investigación en la disciplina de Finanzas.
